8月10日，上交所修訂發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——指數(shù)基金開發(fā)》，并自發(fā)布之日起施行。將非寬基股票指數(shù)產(chǎn)品開發(fā)所需的指數(shù)發(fā)布時(shí)間由6個(gè)月縮短為3個(gè)月。《指數(shù)基金開發(fā)指引》第四條修改為：“基金管理人擬開發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易，其標(biāo)的指數(shù)為非寬基股票指數(shù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

（一）標(biāo)的指數(shù)的成份證券數(shù)量不低于30只；

【資料圖】

（二）標(biāo)的指數(shù)的單一成份證券權(quán)重不超過15%且前5大成份證券權(quán)重合計(jì)占比不超過60%；

（三）標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間不短于3個(gè)月，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可，符合國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的指數(shù)除外；

（四）權(quán)重占比合計(jì)90%以上的成份證券過去1年的日均成交金額位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%。

前款所述寬基股票指數(shù)，是指選樣范圍不限于特定行業(yè)或投資主題，反映某個(gè)市場(chǎng)或某種規(guī)模股票表現(xiàn)的指數(shù)。寬基股票指數(shù)不受上述限制，但單一標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重原則上不超過30%。

關(guān)于發(fā)布《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——指數(shù)基金開發(fā)（2023年8月修訂）》的通知

上證發(fā)〔2023〕133號(hào)

各市場(chǎng)參與人：

為提高指數(shù)和指數(shù)產(chǎn)品對(duì)投資者需求以及國家戰(zhàn)略的響應(yīng)速度，豐富優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給、激發(fā)資本市場(chǎng)活力，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱本所）對(duì)《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——指數(shù)基金開發(fā)》（以下簡(jiǎn)稱《指數(shù)基金開發(fā)指引》）有關(guān)條款進(jìn)行了修訂，現(xiàn)予以發(fā)布，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、將非寬基股票指數(shù)產(chǎn)品開發(fā)所需的指數(shù)發(fā)布時(shí)間由6個(gè)月縮短為3個(gè)月。《指數(shù)基金開發(fā)指引》第四條修改為：“基金管理人擬開發(fā)指數(shù)基金并在本所上市交易，其標(biāo)的指數(shù)為非寬基股票指數(shù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

（一）標(biāo)的指數(shù)的成份證券數(shù)量不低于30只；

（二）標(biāo)的指數(shù)的單一成份證券權(quán)重不超過15%且前5大成份證券權(quán)重合計(jì)占比不超過60%；

（三）標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間不短于3個(gè)月，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可，符合國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的指數(shù)除外；

（四）權(quán)重占比合計(jì)90%以上的成份證券過去1年的日均成交金額位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%。

前款所述寬基股票指數(shù)，是指選樣范圍不限于特定行業(yè)或投資主題，反映某個(gè)市場(chǎng)或某種規(guī)模股票表現(xiàn)的指數(shù)。寬基股票指數(shù)不受上述限制，但單一標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重原則上不超過30%。

基金管理人申請(qǐng)開發(fā)債券指數(shù)基金，其標(biāo)的指數(shù)應(yīng)當(dāng)符合本條第一款第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)要求，利率債（含國債、地方政府債、政策性金融債）指數(shù)基金不適用前述要求。

本指引施行前已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的指數(shù)基金不適用本條規(guī)定。”

二、修訂后的《指數(shù)基金開發(fā)指引》全文重新發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。本所于2022年5月18日發(fā)布的《上海證券交易所基金自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——指數(shù)基金開發(fā)（2022年修訂）》（上證發(fā)〔2022〕74號(hào)）同時(shí)廢止。

上海證券交易所

2023年8月10日

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